Модели за банкова регулация на риска – динамика в моделирането и перспективи

Абстракт

Регламентираният стандартизиран подход (Standardized Approach-SA) за оценка на кредитния риск е носител на позитиви в съвременното управление на банковия капитал. Разработването и приемането на нов пакет от мерки за банкова регулация в рамките на ЕС е дълъг и непрекъснат процес повлиян от редица икономически, социални и политически фактори. В настоящата разработка са анализирани съвременните аспекти на банкова регулация на кредитния риск в условията на възприетия нов пакет от реформи в рамките на стандарта Базел 3. Представена е хронологията в развитието на глобалните регулаторните рамки – Базел 1, Базел 2 и Базел 3. Отделено е специално внимание на теоретичното интерпретиране на предложения нов подход за стандартизирано моделиране на риска в банките.